Portfolio benchmarking

Autor(es): ZEROLIS, JOHN; LITTERMAN, RICHARD
Titulo seriado: SunGardWorld :1; octubre noviembre, diciembre 2000
Fecha de publicación: 01.diciembre.2000
Resumen: Este artículo presenta una metodología para medir el desempeño de una cartera de inversiones en relación al retorno que entrega un porfolio benchmark (cartera de referencia). Para ello se utiliza las diferencias que se producen en la rentabilidad de cada porfolio (expected traking error). Basándose en modelos estadísticos ampliamente usados para estimar el VAR.
Páginas: 21


Ubicación: 887
Código SBIF: D997


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